System Forex został początkowo wprowadzony przez ForexPhanton, który dyskutował na jednym z forów babypips. a później została wybrana przez społeczność babypipów jako System miesiąca na miesiąc październik 2017. Robopip przeanalizował ten sam system i przejrzał go na swoim blogu Art of Automation. Bellow, znajdziesz w nim dwa artykuły na jego temat: Nareszcie Huck trochę ją poprawił i zrobił to na swoim blogu The Loonie Adventures of a Forex Noob i ochrzcił jej wersję jako Trend Catcher 3.0. Ta ostatnia wersja systemu jest tą, którą zautomatyzowałem dla tych, którzy lubią mechaniczny handel. Przypominamy, że są to zasady systemu po korektach Hucksa: Long Trade 5 Ema przekracza 10 Ema, a RSI (10) jest powyżej 50 poziomu. Short Trade 5 Ema przekracza 10 Ema, a RSI (10) poniżej poziomu 50. Take Profit 300 pips Stop Loss 50 pips Stosuje się również Trailing Stop co 50 pipsów. Powiedzmy, że zysk wynosi 50 pipsów, Stop Loss zostanie przeniesiony do breakeven. Jeśli zysk wynosi 100 pipsów, wówczas Stop Loss zostaje przeniesiony do 50 pipsów gwarantowanego zysku i tak dalej. Transakcje mogą zostać zamknięte przed trafieniem w TP lub SL, jeśli wystąpi przeciwny sygnał. Powiedzmy, że jesteście dłużsi i że istnieje krótki sygnał, że obecny handel jest zamknięty i otwiera się nowy niedźwiedzi. Poniżej znajduje się przykładowy zrzut z pierwszych dwóch transakcji roku na EURUSD, który okazał się przegrany. (Kliknij na obrazek, aby powiększyć) Żółta linia reprezentuje 5 EMA, a czerwona reprezentuje 10 EMA. Jak widać, wejście następuje przy otworze świecy, zaraz po przejściu przez EMA, pod warunkiem, że RSI jest na pożądanym poziomie (powyżej lub poniżej 50). Nie oczekuj, że wszystkie wpisy będą zaraz po przełączeniach EMA. W tym systemie czasami dochodzi do skrzyżowania EMA, ale robot nie może wejść do momentu potwierdzenia wskaźnika RSI, a czasami RSI może najpierw wywołać poziom 50, ale wtedy ekspert musi poczekać na przejście EMA. Oto wyniki pierwszego tygodnia 2017 roku dla tego systemu. Waluta: EURUSD. Ramy czasowe: 1 godzina. (Kliknij na obrazek, aby powiększyć) LotSize: Liczba partii do handlu. Domyślnie 0.1 EmaPeriod1: Okres krótkookresowej Wykładniczej średniej kroczącej. Domyślnie 5 EmaPeriod2: Okres długoterminowej wykładniczej średniej kroczącej. Domyślnie 10 TakeProfit: Liczba pipsów do ustawienia jako Maximum Profit Target. Domyślnie 300 pipsów StopLoss: Liczba pipsów do ustawienia jako poziom Stop Loss. Domyślnie 50 pipsów TrailingStop: Trailing stop distance in pips. Jak zauważyłeś, testowanie z wykorzystaniem zabezpieczeń dotyczy tylko pierwszego tygodnia 2017 roku. Upewnij się, że testujesz ten system przez dłuższe okresy czasu, inne waluty, być może również w innych przedziałach czasowych i bawisz się z parametrami, aby uczynić go swoim własnym. Pamiętaj: nawet jeśli pierwszy tydzień 2017 roku pokazuje, że rentowność, która nie gwarantuje tego samego, będzie kontynuowana w przyszłości. Moja osobista opinia jest taka, że ten system nie został zaprojektowany z wieloma koncepcjami potrzebnymi do zaprojektowania niezawodnych mechanicznych systemów transakcyjnych. Wykorzystuje twardą liczbę pestek dla Stop loss i Targets, co jest nieelastycznym mechanizmem przeciwko zmianom zmienności w danej walucie. Nie ma żadnej analizy krawędzi wejść i wyjść ani oceny przestrzeni parametrów. Test powrotny od 2000 do 2017 roku również jest katastrofalny. Uważam, że to tylko kwestia czasu, zanim wszyscy zaczną dostrzegać prawdziwą twarz tego systemu. Aby zaufać systemowi mechanicznemu, chciałbym zobaczyć kroki podjęte w jego projekcie, takie jak te, które zrobiłem, kiedy zaprojektowałem ten system. To nie jest tak opłacalne, ale zdecydowanie bardziej wiarygodne dla długoterminowego handlu. Wszelkie opinie są mile widziane. Możesz zostawić swoje komentarze poniżej. Pliki do pobrania System Trend Catcher 3.0 lub Amazing Crossover został zaprogramowany wyłącznie do celów informacyjnych i rozrywkowych. Nie ma gwarancji co do skuteczności systemu lub braku defektów w programie. Pobierając eksperta, automatycznie zgadzasz się, że ani BabyPips, ani Lazy Trader nie ponoszą odpowiedzialności za twoje wyniki handlowe za pomocą oprogramowania. Przejdź na dół tej strony, aby zobaczyć Legal StuffIntroduction Opracowany przez Larry'ego Connorsa, dwuletnia strategia RSI to strategia handlowa średniej rewersu, która ma na celu kupno lub sprzedaż papierów wartościowych po okresie naprawczym. Strategia jest dość prosta. Connors sugeruje, że szuka okazji do zakupu, gdy 2-okresowy RSI przenosi się poniżej 10, co jest uważane za głęboko wyprzedane. I odwrotnie, handlowcy mogą szukać szansy na krótką sprzedaż, gdy 2-okresowy wskaźnik RSI przekracza 90. Jest to raczej agresywna strategia krótkoterminowa, mająca na celu udział w utrzymującym się trendzie. Nie jest przeznaczony do identyfikacji głównych wierzchołków lub dna. Zanim przejrzysz szczegóły, zwróć uwagę, że ten artykuł został opracowany z myślą o edukowaniu zawodników w zakresie możliwych strategii. Nie przedstawiamy samodzielnej strategii handlowej, którą można wykorzystać natychmiast po wyjęciu z pudełka. Zamiast tego ten artykuł ma na celu ulepszenie opracowywania i udoskonalania strategii. Są cztery kroki do tej strategii, a poziomy oparte są na cenach zamknięcia. Najpierw określ główny trend za pomocą długoterminowej średniej ruchomej. Connors opowiada się za 200-dniową średnią kroczącą. Długoterminowa tendencja rośnie, gdy poziom bezpieczeństwa przekracza 200-dniową wartość SMA i spada, gdy poziom bezpieczeństwa jest niższy niż 200-dniowa SMA. Handlowcy powinni szukać okazji do zakupu, gdy przekroczy 200-dniową SMA i możliwości krótkiej sprzedaży, gdy poniżej 200-dniowego SMA. Po drugie, wybierz poziom RSI, aby zidentyfikować możliwości kupna lub sprzedaży w ramach większego trendu. Firma Connors testowała poziomy RSI od 0 do 10 w przypadku zakupu oraz od 90 do 100 w przypadku sprzedaży. Connors stwierdził, że zwroty były wyższe przy zakupie na poziomie spadku RSI poniżej 5 niż przy spadku RSI poniżej 10. Innymi słowy, niższy wskaźnik RSI był niższy, tym wyższy był zwrot na kolejnych długich pozycjach. W przypadku pozycji krótkich zwroty były wyższe, gdy sprzedaż była krótka w przypadku wzrostu RSI powyżej 95, niż w przypadku wzrostu powyżej 90. Innymi słowy, im bardziej krótkoterminowe wykupienie zabezpieczenia, tym większe są późniejsze zwroty na krótkiej pozycji. Trzeci etap obejmuje faktyczne zamówienie zakupu lub krótkiej sprzedaży oraz termin jego umieszczenia. Chartistki mogą obserwować rynek w pobliżu zamknięcia i ustalić pozycję tuż przed zamknięciem lub ustalić pozycję na następnym otwarciu. Istnieją oba argumenty za i przeciw obu podejściom. Connors zaleca podejście "przed zamknięciem". Kupowanie tuż przed zamknięciem oznacza, że inwestorzy są na łasce kolejnego otwarcia, które może być luką. Oczywiście, ta luka może wzmocnić nową pozycję lub natychmiastowo umniejszyć niekorzystny ruch cenowy. Oczekiwanie na otwarcie daje handlowcom większą elastyczność i może poprawić poziom wejścia. Czwarty krok to ustawienie punktu wyjścia. W swoim przykładzie z użyciem SampP 500, Connors opowiada się za opuszczeniem długich pozycji w ruchu powyżej 5-dniowego SMA i krótkich pozycji w ruchu poniżej 5-dniowego SMA. Jest to wyraźnie krótkoterminowa strategia handlowa, która pozwoli na szybkie wyjścia. Osoby planujące karierę powinny również rozważyć przerwanie lub użycie Parabolic SAR. Czasami pojawia się silny trend, a zatrzymania na końcu zapewnią utrzymanie pozycji tak długo, jak długo trend się rozszerza. Gdzie znajdują się przystanki Connors nie popiera stosowania przystanków. Tak, dobrze czytasz. W swoich testach ilościowych, w których uczestniczyły setki tysięcy transakcji, Connors stwierdził, że przestoje faktycznie szkodzą wydajności, jeśli chodzi o akcje i indeksy giełdowe. Chociaż rynek rzeczywiście wykazuje dryf w górę, niewykorzystywanie przystanków może prowadzić do nietypowych strat i dużych wypłat. Jest to ryzykowna propozycja, ale znowu handel jest ryzykowną grą. Chartiści muszą sami decydować. Przykłady transakcji Poniższy wykres przedstawia firmę Dow Industrials SPDR (DIA) z 200-dniowym SMA (czerwony), 5-okresowym SMA (różowy) i 2-okresowym RSI. Byczy sygnał występuje, gdy DIA jest powyżej 200-dniowego SMA, a RSI (2) przesuwa się na 5 lub mniej. Niedźwiedzia sygnał występuje, gdy DIA jest poniżej 200-dniowego SMA, a RSI (2) przesuwa się do 95 lub wyższej. W ciągu tego 12-miesięcznego okresu było siedem sygnałów, cztery sygnały zwyżkowe i trzy niedźwiedzie. Z czterech byczych sygnałów, DIA przesunęły się trzy razy cztery razy, co oznacza, że mogły być opłacalne. Spośród trzech słabych sygnałów, DIA przesunęło się tylko jeden raz (5). DIA przekroczyła 200-dniową SMA po słabych sygnałach w październiku. Po przekroczeniu 200-dniowego okresu SMA, 2-okresowy RSI nie przesunął się do 5 lub mniej, aby wyprodukować kolejny sygnał kupna. Jeśli chodzi o zysk lub stratę, byłby on zależny od poziomów stosowanych do stop-loss i podejmowania zysków. Drugi przykład pokazuje, że Apple (AAPL) handluje ponad 200-dniowym SMA przez większość czasu. W tym okresie było co najmniej dziesięć sygnałów kupna. Trudno byłoby zapobiec stratom w pierwszych pięciu, ponieważ AAPL zygzakiem było niższe od końca lutego do połowy czerwca 2017 roku. Druga piątka sygnałów wypadła znacznie lepiej, ponieważ AAPL zygzakiwał wyżej od sierpnia do stycznia. Patrząc na ten wykres, jest oczywiste, że wiele z tych sygnałów było wczesnych. Innymi słowy, Apple przesunął się na nowe minima po początkowym sygnale zakupu, a następnie odbił. Podobnie jak w przypadku wszystkich strategii handlowych, ważne jest zbadanie sygnałów i poszukiwanie sposobów poprawy wyników. Kluczem jest uniknięcie dopasowania krzywej, co zmniejsza szanse powodzenia w przyszłości. Jak wspomniano powyżej, strategia RSI (2) może być wczesna, ponieważ istniejące ruchy często są kontynuowane po sygnale. Zabezpieczenie może być kontynuowane po tym, jak RSI (2) wzrośnie powyżej 95 lub poniżej, po tym jak RSI (2) spadnie poniżej 5. W celu zaradzenia tej sytuacji, czartorzy powinni szukać pewnej wskazówki, że ceny rzeczywiście się odwróciły po RSI (2) uderza w skrajności. Może to obejmować analizę świec, schematy wykresów śróddziennych, inne oscylatory pędu, a nawet modyfikacje RSI (2). RSI (2) rośnie powyżej 95, ponieważ ceny idą w górę. Ustalenie pozycji krótkiej, gdy ceny idą w górę, może być niebezpieczne. Chartists może filtrować ten sygnał, czekając na RSI (2), aby powrócić poniżej linii środkowej (50). Podobnie, gdy transakcja zabezpieczająca przekracza 200-dniowe zmiany SMA i RSI (2) poniżej 5, kontrolerzy mogą filtrować ten sygnał, czekając na ruch RSI (2) powyżej 50. To zasygnalizowałoby, że ceny rzeczywiście uległy pewnemu skróceniu. - term kolei. Powyższy wykres pokazuje Google z sygnałami RSI (2) przefiltrowanymi za pomocą krzyża linii środkowej (50). Wystąpiły dobre sygnały i złe sygnały. Zauważ, że październikowy sygnał sprzedaży nie wszedł w życie, ponieważ GOOG przekroczył 200-dniową SMA do czasu, gdy RSI przesunęło się poniżej 50. Należy również zauważyć, że luki mogą siać spustoszenie w transakcjach. W połowie lipca, w połowie października i połowie stycznia br. Pojawiły się luki w sezonie zarobkowym. Wnioski Strategia RSI (2) daje handlowcom szansę uczestniczenia w ciągłym rozwoju. Connors twierdzi, że kupcy powinni kupować pullbacks, a nie breakouts. Odwrotnie, handlowcy powinni sprzedawać odsprzedawane odrzuty, a nie wspierać przerwy. Ta strategia pasuje do jego filozofii. Mimo że testy Connors039 pokazują, że przestoje wpływają negatywnie na wydajność, rozsądne byłoby dla przedsiębiorców opracowanie strategii wyjścia i stop-loss dla dowolnego systemu transakcyjnego. Handlowcy mogliby wycofywać się z długich okresów, gdy warunki uległyby wykupieniu lub wyznaczałyby stopniowy spadek. Podobnie, handlowcy mogą wyjść z szortów, gdy warunki zostaną wyprzedane. Należy pamiętać, że ten artykuł został zaprojektowany jako punkt wyjścia do rozwoju systemu transakcyjnego. Skorzystaj z tych pomysłów, aby poprawić swój styl handlu, preferencje dotyczące ryzyka i nagrody oraz osobiste osądy. Kliknij tutaj, aby zobaczyć tabelę SampP 500 z RSI (2). Poniżej znajduje się kod dla Advanced Scan Workbench, który członkowie Extra mogą kopiować i wklejać. RSI (2) Kup Sygnał: Strategie handlowe i modele Strategie i modele handlowe Strategie innych transakcji Korekta CCI Strategia wykorzystująca cotygodniowe CCI do dyktowania trendu handlowego i codziennego CCI w celu generowania sygnałów transakcyjnych CVR3 VIX Market Timing Opracowany przez Larry'ego Connorsa i Dave Landry'ego, jest to strategia, która wykorzystuje zbyt duże odczyty w Indeksie Zmienności CBOE (VIX), aby generować sygnały kupna i sprzedaży dla strategii Sapp 500 Gap Trading Różne strategie dla handlu oparte na lukach cen otwarcia Chmura Ichimoku Strategia, która wykorzystuje Chmurę Ichimoku do ustawienia stronniczość handlowa, identyfikacja korekt i sygnalizacja krótkoterminowych punktów zwrotnych Moving Momentum Strategia, która wykorzystuje proces trójstopniowy w celu identyfikacji trendu, oczekiwania na korekty w ramach tego trendu, a następnie identyfikacji odwrotów, które sygnalizują koniec korekty Wąski zakres dnia NR7 Opracowany przez Tony Crabel, strategia wąskiego zakresu dnia szuka skurczów zasięgu, aby przewidzieć rozszerzenia zasięgu. Zaawansowany kod skanowania uwzględniający modyfikacje tej strategii poprzez dodanie kwalifikatorów Aroon i CCI Procent powyżej 50-dniowej strategii SMA A, która wykorzystuje wskaźnik szerokości, procent powyżej 50-dniowej średniej kroczącej, w celu zdefiniowania tonu dla szerokiego rynku i identyfikacji korekt Efekt wakacyjny Jak rynek działał przed głównymi wakacjami w USA i jak może wpływać na decyzje handlowe. RSI2 Przegląd Larry Connors039 oznacza strategię rewersyjną z wykorzystaniem 2-okresowej strategii RSI Faber039 w zakresie rotacji sektorów Na podstawie badań przeprowadzonych przez Mebane Faber ta strategia rotacji sektora nabywa sektory o najlepszych wynikach i dokonuje ponownych bilansów raz na miesiąc Cykl sześciomiesięczny MACD Opracowanie: Sy Harding , strategia ta łączy sześciomiesięczny cykl bull-bear z sygnałami MACD do pomiaru czasu Stochastic Pop and Drop Opracowany przez Jake'a Bersteina i zmodyfikowany przez Davida Stecklera, strategia ta wykorzystuje średni wskaźnik kierunkowy (ADX) i oscylator stochastyczny do identyfikowania skoków cen i wybuchów. Trend wyników Wykorzystanie wskaźnika nachylenia do ilościowego określenia trendu długoterminowego i zmierzenia względnej wydajności do wykorzystania w strategii handlowej z dziewięcioma sektorami SPDR Swing Charting Co to jest Swing Trading i jak można go wykorzystać do osiągnięcia zysków w określonych warunkach rynkowych. Kwantyfikacja trendu i alokacja aktywów W tym artykule przedstawiono wykresy, jak zdefiniować długoterminowe odwrócenie trendu jako proces, wygładzając pr dane lodowe z czterema oscylatorami o różnych cenach procentowych. Chartists może również użyć tej techniki do określenia siły trendu i określenia alokacji aktywów
Comments
Post a Comment